Aplikasi Algoritma Viterbi dalam Hidden Markov Model untuk Menganalisis Trend Pasar Saham di Bursa Efek (Studi Kasus di PT. Bank Central Asia, Tbk.)

Abstract

This study aims to analyze and apply the Viterbi algorithm in the Hidden Markov Model on stock market trend movement data at PT Bank Central Asia, Tbk in 2022. At the initial stage, the closing stock price data of PT Bank Central Asia, Tbk for the next fifteen days is predicted using the ARIMA method. Then, the second stage is classifying closing stock data as a result of predictions. The third stage is to determine the parameters of the Hidden Markov Model. The fourth stage is to determine the Hidden State sequence with the Viterbi Algorithm, and the last stage is to analyze the application of the Viterbi Algorithm to the movement of the stock market trend. The results show that the Viterbi algorithm is used to determine the most optimal Hidden State sequence from a sequence of observed states. The right time for an investor to make a decision to sell shares is when the stock price is rising and the stock market trend is in a bullish position, namely on the March 4th, 10th, 16th, 17th and 21th 2022. Meanwhile, buying shares is when the stock price is down and the stock market trend is in a bearish position, namely on the March 3rd, 9th, 14th, 18th and 23th 2022.

Keywords: Hidden Markov Model, Stock Market Trends, Viterbi Algorithm.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengaplikasikan algoritma Viterbi dalam Hidden Markov Model pada data pergerakan trend pasar saham di PT. Bank Central Asia, Tbk tahun 2022. Pada tahap awal dilakukan prediksi data harga saham penutupan PT Bank Central Asia, Tbk selama lima belas hari ke depan menggunakan metode ARIMA. Tahap kedua adalah mengklasifikasi data hasil dari prediksi. Tahapan ketiga adalah menentukan parameter-parameter Hidden Markov Model. Tahapan keempat menentukan barisan Hidden State dengan Algoritma Viterbi, dan tahap terakhir adalah menganalisis pengaplikasian Algoritma Viterbi pada pergerakan trend pasar saham. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa algoritma Viterbi digunakan untuk menentukan barisan Hidden State yang paling optimal dari suatu barisan observed state. Waktu yang tepat seorang investor mengambil keputusan untuk menjual saham adalah ketika harga saham dalam keadaan naik dan trend pasar saham dalam posisi bullish yaitu pada tanggal 4, 10, 16, 17, dan 21 Maret 2022. Sedangkan untuk membeli saham adalah ketika harga saham dalam keadaan turun dan trend pasar saham dalam posisi bearish yaitu tanggal 3,9, 14, 18, dan 23 Maret 2022.